尊敬的交易者：
根據(jù)《期貨市場(chǎng)程序化交易管理規(guī)定（試行）》、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、上海國際能源交易中心以及廣州期貨交易所《程序化交易管理辦法》相關(guān)規(guī)定,您如果存在程序化交易,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定將有關(guān)信息進(jìn)行申報(bào)并提交相關(guān)材料,由公司向交易所報(bào)備,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)告知如下：
一、程序化交易的定義
程序化交易，是指通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)生成或者下達(dá)交易指令在期貨交易所進(jìn)行期貨交易的行為。
二、程序化交易賬戶的報(bào)備規(guī)定
(一)交易者從事程序化交易前，應(yīng)當(dāng)向公司報(bào)告有關(guān)信息，公司核查無誤后通過中國期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心統(tǒng)一報(bào)送至各交易所。交易所收到報(bào)告后在5個(gè)交易日內(nèi)予以反饋，收到反饋后公司向交易者確認(rèn)，交易者收到確認(rèn)后，方可從事程序化交易。
(二)程序化交易者報(bào)告信息發(fā)生重大變更的，應(yīng)當(dāng)在變更發(fā)生后30個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行變更報(bào)告。
(三)程序化交易者只能使用一個(gè)期貨賬戶進(jìn)行程序化交易,不得將未經(jīng)申報(bào)及報(bào)備的交易編碼用于程序化交易。
（四）交易者的程序化交易達(dá)到交易所異常交易行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)勸阻、制止無效的，公司可以采取提高交易保證金、限制開倉、強(qiáng)行平倉等措施。
（五）交易者從事程序化交易，因不可抗力、意外事件、重大技術(shù)故障、重大人為差錯(cuò)等突發(fā)事件，可能引發(fā)期貨價(jià)格或者市場(chǎng)重大異常波動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)立即采取暫停交易、撤銷委托等措施。出現(xiàn)上述情形的，交易者應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司報(bào)告。
(六)程序化交易者應(yīng)當(dāng)確保其所申報(bào)的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,承諾其所使用的程序化交易策略及系統(tǒng)符合法律法規(guī)、規(guī)章以及交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。
(七)程序化交易者申報(bào)信息不實(shí)、不履行申報(bào)義務(wù),或者申報(bào)的內(nèi)容不符合法律法規(guī)、規(guī)章以及交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的,公司拒絕接受其程序化交易委托。
三、程序化交易的禁止行為
(一) 進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)、規(guī)避信息披露義務(wù)及為其他不正當(dāng)交易活動(dòng)提供便利。
(二) 將賬戶轉(zhuǎn)借他人使用，從事或變相從事非法期貨、證券交易。
(三) 進(jìn)行利益輸送或商業(yè)賄賂。
（四）程序化交易者不得利用系統(tǒng)對(duì)接非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，不得
招攬交易者或者處理第三方交易指令，不得轉(zhuǎn)讓、出借自身技術(shù)系統(tǒng)或者為第三方提供系統(tǒng)外部接入。
（五）交易所發(fā)現(xiàn)程序化交易者出現(xiàn)或者可能出現(xiàn)交易異常情
況的,可以要求相關(guān)賬戶進(jìn)行核查,影響或者可能影響交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的,交易所可視情況限制賬戶、限制交易席位,必要時(shí)可采取暫停交易等處置措施。
（六）未經(jīng)批準(zhǔn),程序化交易者交易指令不得由在境外部署的系
統(tǒng)下達(dá),也不得將境內(nèi)交易系統(tǒng)與境外計(jì)算機(jī)相連接,受境外計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制。
（七）程序化交易者不得違反期貨交易管理制度、相應(yīng)交易所的
交易規(guī)則和反洗錢制度。必須知曉可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)、損失、民事責(zé)任和刑事責(zé)任,若違反以上承諾,公司有權(quán)立即停止系統(tǒng)接入并拒絕相關(guān)委托,并追究相關(guān)責(zé)任,由此造成的一切后果由交易者承擔(dān)。
(八)其他法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和自律規(guī)則禁止的行為。
請(qǐng)您仔細(xì)閱讀上述規(guī)定,對(duì)于符合程序化交易標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)主動(dòng)通過公司向交易所申報(bào)相關(guān)信息,以免因相關(guān)監(jiān)管措施影響到您的正常交易。
